Legbeat. Техника

old_tech
В двух первых статьях рубрики описана сама идея подхода Legbeatэто основа, на которой будут базироваться все последующие этапы становления, а также  непосредственная торговля. Данный материал всецело посвящен технической составляющей подхода. Сразу хочу предупредить, что для перехода к технике и практике, трейдеру в обязательном порядке необходимо понять, и главное согласиться с основной идеей подхода Legbeat, принять ее на ментальном уровне, в противном случае все последующие шаги будут не эффективными.
Торговый метод: Price Action
Торговый подход: Legbeat
Тип торговли: среднесрочный, свингтрейдинг
Рынок: Forex
Инструменты: любые высоко ликвидные валютные пары.
Таймфреймы: недельный (W1) — направляющий, главенствующий график; дневной (D1) — основной, рабочий график; четырехчасовой (H4) — технический графикфильтр, график для выставления торговых уровней.
Количество сделок в месяц: 812 шт.
Среднее время открытой позиции: 4-7 дней.
Время проведения комплексного анализа: один раз в сутки по рабочим дням. Во время закрытия торгового дня (D1 свечи в торговом терминале) — в районе окончания американской сессии в 17.00 по времени НьюЙорка (время по Москве: 00.00летом, и 01.00зимой).
Позиции открываются только на разворот тенденции; сделки, на пробой пропускаются всегда.
Торговые ордера: на входлимитные; защитныеобязательное выставление стоплосса (SL) и тейкпрофит (TP). При соотношении риска к прибыли менее чем 1:3 (R3) позиция не открывается.
Итак, подход Legbeat состоит из последовательного ряда обязательных элементов, которые при ежедневном анализе, мы и будем определять на своих ценовых графиках:
1) Истинные зоны (TZ) — теоретические ценовые области, от которых уже работал Крупный игрок (M2) и высоковероятно может сделать это еще раз.
2) Ключевые уровни (KL) — общедоступные, «классические» ценовые зоны, на которых сосредоточены существенные Объемы актива (AV): уровни сопротивления (зоны спроса) и уровни поддержки (зоны предложения).
3) Наличие понятных и очевидных, определеннонаправленных связок движений (LB), высоковероятно исключающих наличие в рынке настроений неопределенности, технической коррекции, временного баланса спроса и предложения.
4) Наличие быстрого и стремительногоИнтенсивного подхода (IC) цены к Ключевому уровню (KL) или к Истинной зоне (TZ).
5) Наличие ложного события (FE) в отношении Ключевого уровня (KL), Истинной зоны (TZ), на котором предполагается формирование разворота (RV).
6) Подтверждение компетентности разворота (RV) обязательным формированием Системы ложных событий (FE3), состоящей из трех разнонаправленных «разводных» точек, определяемых на H4.
7) Наличие места (пространства) на графике (вверхдля взлета и вниздля падения) для Интенсивного ухода (IL) цены с текущего Ключевого уровня (KL) или от Истинной зоны (TZ).
8) И одно обязательное условие: исходя из текущего рыночного контекста, для покупокцены на актив должны быть максимально низкими; для продажмаксимально высокими.

* * *
КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ (KL)
KL (key level) — ключевой, очевидный, легко определяемый, практически всегда «круглый» ценовой уровень поддержки/сопротивления. На ключевых уровнях рынок размещают свои торговые ордера, на них сосредоточены максимальновозможные объемы актива (AV), их использует Крупный игрок (M3) для организации манипуляций в своих корыстных целях. Так как только на ключевых уровнях сосредотачиваются основная ликвидность рынка, набрать объемы для своей позиции Крупный игрок (М2) может только на них.
Если во время проведения комплексного анализа цена инструмента находится вне Ключевого уровня (KL) или Истинной зоны (TZ), а значит теоретически интересы Крупного игрока (M2) в настоящее время в рынке отсутствуют, то никаких торговых решений принято быть не можетпереходим к анализу следующего инструмента.

ИСТИННАЯ ЗОНА (TZ)
TZ (true zone) — следующая за Интенсивным подходом (IC) цены, действительная зона спроса/предложения, в которой для набора Объемов актива (AV) Крупный игрок (M2) создает Дисбаланс спроса/предложения (DSD), то естьСистему ложных событий (FE), после которого наступает Вакуум спроса/предложения (VSD). После чего высоковероятно последует Интенсивный уход (IL) цены от данной Истинной зоны (TZ) — что собственно нам и необходимо. Как правило, Истинная зона (TZ) находится в непосредственной близости с Ключевым уровнем (KL), однако, она НЕ обязательно должна с ним совпадать.
Подтверждением правильного определения Истинной зоны (TZ) будет являться наличие разнонаправленных ложных движений выходящих за ее границы, а также наличие предшествующего Интенсивного подхода (IC) цены к ней.

LB I (TZ+KL) LB II (TZ-KL)

СВЯЗКА ДВИЖЕНИЙ (LB)
LB (leg (шаг) beat (ритма)) — модель связки рыночных движений в ритме «123»:  рост/падениеостановкападение/рост. Связка движений (LB) на H4 это всегда производная от Связки движений (LB) на D1; а D1производная от W1 и ни при каких обстоятельствах они не могут противоречить друг другу. Существует великое множество теорий и правил, объясняющих принципы (волны, зигзаги, крюки и прочее) рыночных движений, однако с простоты все начинается и ею обычно все и заканчивается, поэтому нас будут интересовать только два типа из них, самые простые:
LB #1 «Движение вниз» — «Разворотная зона» — «Движение вверх»;
LB #2 «Движение вверх» — «Разворотная зона» — «Движение вниз».
На правилах «трендовых» стратегий прогорело уже столько игроков, однако ими упорно продолжают пользоваться на практике, обучать по ним начинающиххотя надо заметить, что Крупный игрок (М2) этому обстоятельству, несомненно рад. Мы же слепо НЕ следуем тренду, мы не пытаемся определять «новые повышающиеся максимумы» и «новые понижающиеся минимумы», и при наличии всех составляющих нашего Торгового плана говорящих нам о предполагаемом разворотебез колебаний открываемся даже против тренда. Единственное что нас действительно интересует в каждую единицу времени, это достаточно ли дорог актив, чтобы целесообразно было начать его распродавать, либо достаточно ли сейчас дешев актив, чтобы целесообразно было им как следует закупиться.

LB #1-2

РЕТЕСТ (RT)
RT (retest) — фактический ретест ценового уровня, на котором левее на графике уже существовала подтвержденная Истинная зона (TZ). Именно на этом уровне высоковероятно  сформируется следующая, очередная Истинная зона (TZ) от которой и последует направленный Интенсивный уход (IC) цены. Во внимание берется только первый и максимум второй по счету ретест данного уровня, все последующие по умолчанию, НЕ рассматриваются как потенциальные разворотные точки входа.

ИНТЕНСИВНЫЙ ПОДХОД (IC)
IC (intensive coming) — наличие интенсивного подхода цены к интересующему нас уровню/зоне обязательны фактор. Критерии качества: угол подхода не менее 3035  градусов; последние несколько свечей относительно крупные и «полнотелые».

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД (IL)
IL (intensive leave) — для любой потенциальной сделки необходимо наличие пространства для свободного, стремительного ухода цены от текущей Истинной зоны (TZ). Наличие пространства предполагает относительно большое расстояние до следующей проблемной зоны (уровня). Это важнейший  компонент, он влияет на ключевой показатель эффективности торговлиRфактор (соотношение потенциального  убытка к потенциальной прибыли), на качество самой сделки, а также на оперативность реализации торговой идеи. Наличие пространства для Интенсивного ухода (IL) подтверждает саму философию Legbeat, в части касающейся понимания того, что именно манипуляционные действия Крупного игрока (M2) движут рынками.

ЛОЖНОЕ СОБЫТИЕ (FE)
FE (false event) — любое рыночное движение, инициируемое для дезориентации Основной рыночной массы (М3), целью которого является спровоцировать ее на определенные действия. Ложное событие (FE) берется нами во внимание, только если оно сформировалось на Ключевом уровне (KL) либо в Истинной зоне (TZ). Все сигналы (сетапы) описываемые классическим методом Price Action, по своей сути являются ложными событиями. Ложное событие (FE) может быть представлено в виде:
Ложного пробоя (FEBR) Ключевого уровня (KL);
Ложного отскока, разворота (FERV) от Ключевого уровня (KL);
Ложного восстановления (FERC) к ранее пробитому Ключевому уровню (KL).

СИСТЕМА ЛОЖНЫХ СОБЫТИЙ (FE3)
FE3 (false event 3) — это совокупность нескольких ложных событий (FE), направленная на создание условий а результате которых подавляющее большинство Основной рыночной массы (M3) будет так или иначе вовлечено в рынок. Система ложных событий (FE3) является технической квинсистетцией подхода Legbeat.
В процессе формирования Системы ложных событий (FE3) Крупный игрок (M2) набирает себе позицию. По своей природе ложные события формируются, не потому что в том или ином направлении (в направлении ложного события) отсутствует массив рыночных ордеров, а потому что это искусственно созданные тенденции, единственной целью которых является планомерный сбор рыночной ликвидности. Крупный игрок (M2) своими направленными, противоположными действиями c удовольствием собирает все имеющиеся объемы спроса либо предложения «глупых денег».
Во внимание принимаем только те Системы ложных событий (FE3), формирование которых произошло на Ключевом уровне (KL), в Истинной зоне (TZ). Система ложных событий (FE3) всегда состоит из 3х последовательно идущих друг за другом, разнонаправленных «разводных» ложных точек, которые определяются на таймфреймефильтре (H4). Если в структуре сформированного на D1 разворотного сигнала, либо просто разворота (RV) как такового, отсутствует полноценная Система ложных событий (FE3) на H4, тогда такой Разворотный сигнал однозначно в работу не беремего пропускаем.
Желательно чтобы структура Системы ложных событий (FE3) была компактной по своему строению, то есть ее формирование должно занимать минимальное количество временив идеале 12 торговых дня (612 свечей H4). Если же формирование Системы ложных событий (FE3) занимает неделю, то к данной ситуации надо присмотреться повнимательней, а лучше и вовсе исключить ее рассмотрение в качестве потенциальной торговой возможности. Идея в том, если интересы Крупного игрока (М2) на текущем Ключевом уровне (TZ), в Истинной зоне (TZ) все таки присутствуют, то он, как никто другой заинтересован реализовать определенный сценарий развития рыночной ситуации, максимально эффективно, и при этом не растягивая процесс. Задержка в активных действиях означает  для Крупного игрока (M2) то, что он добровольно отдает бразды правления свободному рынку, отпускает ситуацию на самотек, тем самым заведомо увеличивает свои же операционные риски. Вывод: Систему ложных событий (FE3) растянувшуюся на неделю следует считать банальной коррекцией, а не направленными действиями Крупного игрока (M2).
Какие конкретно конкурентные преимущества дает нам поиск и идентификация на графике Системы ложных событий (FE3) подхода Legbeat:
1) Задает конкретные визуальные параметры рыночного контекста, формирование которых мы и хотим увидеть при анализе своих графиков.
2) Минимизирует влияние эмоциональной составляющей на принятие нами  потенциальных торговых решений (нейтрализация «подгонки» действительного под желаемое).
3) Позволяет нам работать одновременно с множеством инструментов, исключая риски быть вовлеченным в «пере торговлю» (чрезмерное количество позиций, открываемых на основании не конкретизированных параметров).
4) При наличии, придает конкретному рыночному сигналу надежность качественного более высокого уровня.
5) Позволяет оптимизировать уровень наших рисковсокращает размер стоплосс, увеличивая тем самым соотношение риска к прибыли (R), что делает торговлю в условиях изменчивых рынков более эффективной.
6) Позволяет понимать процессы, фактически происходящие в рынке, а не только наблюдать на графике формирование «векторов», «палочек» и «прямоугольников».
7) Позволяет идентифицировать присутствие в рынке прямых интересов Крупного игрока (M2), что является ключевым навыком необходимым для обеспечения долгосрочного роста торгового счета в условиях свободного рынка.
Графические составляющие Системы ложных событий (FE3) каждый раз необходимо интерпретировать в понимание реальных рыночных процессов  происходящих в процессе ее формирования. При этом делать это применительно к каждой последующей точке Системы. В качестве примера возьмем одну из двух Связок движений (LB) — LB  №1 «Движение вниз» — «Разворотная зона» — «Движение вверх» (потенциальное). То, как мы должны размышлять и о чем думать глядя на график:
1) формирование Стопбара (SB):
продавцы фиксируют прибыль в зоне;
покупатели (рассчитывающие на начало разворота от зоны вверх) выставляют ордера на покупки выше зоны;
продавцы (рассчитывающие на пробой зоны) вставляют ордера на продажу ниже зоны;
временный баланс Спроса и Предложения;
объемы актива (AV) не перемещаются;
направленные манипуляции Крупного игрока (M2) отсутствуют.

2) формирование Точки1 (FE1):
покупателей открывает по ордерам на покупку;
Спрос превышает Предложениедисбаланс нарушен DSD (disbalance supply/demand);
Спрос перекупается (нейтрализуется) Предложением Крупного игрока (M2), которое в последствии, исходя из его задумки, безусловно начинает доминировать;
объемы актива (AV) перемещаются от Основной рыночной массы (M3) к Крупному игроку (M2);
Крупный игрок (M2) вступил в игруманипуляции направленные на планомерный набор ликвидности для большой позиции на покупку, начат.

3) формирование Точки2 (FE2):
покупателей закрывает по защитным стопприказам (stop loss);
продавцов открывает по ордерам на продажу;
Предложение превышает Спросдисбаланс нарушен DSD (disbalance supply/demand);
Предложение быстро перекупается (нейтрализуется) Спросом, как по объективным причинам (желающих продавать ниже поддержкимало), так и с помощью направленных объемов Спроса Крупного игрока (M2);
объемы актива (AV) перемещаются от Основной рыночной массы (M3) к Крупному игроку (M2).

4) формирование Точки3 (FE3)
продавцов закрывает по защитным стопприказам (stop loss);
остатки Предложения начисто перекрываются (перекупаются, нейтрализуютсяобъемами Спроса «умных денег»;
в рынок окончательно основными операционными объемами входит Крупный игрок (M2) — создан вакуум Предложения VSD (vacuum supply/demand);
после чего цене ничего не остается, как интенсивно устремится вверх;
Крупный игрок (M2) интенсивно и бескомпромиссно скупает (обеспечивает рынок Спросом) весь имеющийся объем Предложения.

FE3 I

FE3 III

FE3 IIFE3 IV

 

 

 

 

 

ИТОГ

Вышеизложенные данные основаны на субъективном понимании рынка, на личном восприятии графических моделей на свечных графиках, и подтверждены лишь моими собственными наблюдениями и техническим опытом. Они не являются набором алгоритмов и правил способными обеспечить рост Вашего торгового счета. Данная публикация преследует единственную цельдать ряд обобщенных параметров, для последующей самостоятельной работы по данному направлению.

TEXT.RU - 100.00%

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Комментариев: 4
  1. Макс

    Спасибо за разбор торгового подхода.

    1. Legioneer (автор)

      Пожалуйста, буду рад, если данная информация чем нибудь поможет.

  2. Makcimal

    Привет, надо упрощать текст legbeat)))…новичку будет трудно сообразить. Получается у ключевого уровня надо ждать ложного пробития или двойное дно..так?

    1. Legioneer (автор)

      В процессе написания — упрощал как только мог, но из песни слов не выкинешь. Но по моему, даже для новичка, все достаточно просто, сейчас тезисно сформулирую:
      1) ждем когда цена дойдет до самого верхнего или нижнего экстремума Вашего таймфрейма (то есть не ниже либо не ниже рынок в обозримом прошлом (для D1 это 3-5 месяцев) — «не ходил);
      2) в этой ценовой зоне в 9 из 10 случаев будет находится Ключевой уровень (KL) (обычно имеет «округленное» значение 1,3500 или 106,00 или 6,7300…);
      3) затем, помня что Маркет мейкер (M2) именно на Ключевых уровнях (KL) «разводит» Основную рыночную массу (M3), находим в районе Ключевого уровня (KL) — Истинную зону (TZ) она ВСЕГДА где то рядом (чуть выше или чуть ниже Ключевого уровня (KL));
      4) в этой Истинной зоне (TZ) ждем формирования Системы ложных событий (FE3), состоящей из трех разнонаправленных «разводных» точек;
      5) после формирования последней — третьей точки в Системе ложных событий (FE3) открываем позицию — на разворот предыдущей тенденции (позицию в сторону последней — третьей точки).

      P.S. И потом, кто сказал что должно быть легко!? Легко — это купить за пару-тройку сотен USD, на форуме «инвесторов» бота «Форекс-Профит 3000», инсталлировать его себе в МТ4, запустить и сесть напротив экрана наблюдая, как он строит «трейдеру» — его Мечту)))

Добавить комментарий

*

code

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Всегда будет существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, а в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.Оценки, мнения и прогнозы представленные на сайте legtrade.ru, принадлежат отдельным авторам и ни при каких обстоятельствах не могут являться прямыми рекомендациями инвесторам, и не призывают их к совершению определенных действий. Администрация сайта legtrade.ru не несет ответственности за результаты принимаемых Вами торговых решений и их последствий, за убытки или ущерб, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к информации, размещенной на сайте legtrade.ru Все материалы, размещенные на данном сайте, не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без прямой ссылки на первоисточник - сайт legtrade.ru Информация, содержащаяся на legtrade.ru не является публичной офертой.

Сайт размещается на хостинге Спринтхост